À propos: À propos de l'utilisation de la volatilité dans l'analyse technique pour ajuster les moyennes mobiles à l'état du marché différents afin d'éviter les signaux hachés dans le système commercial. En outre, sur l'importance de la volatilité et chaud il pourrait aider à améliorer votre analyse technique. Les moyennes mobiles (MA) jouent un rôle très important dans l'analyse technique et dans la construction de systèmes de négociation. Ils sont utilisés pour générer des signaux de trading (par exemple: crossovers de deux MAs ou crossovers de MACD et ligne zéro) ainsi que d'autres indicateurs techniques pour les lisser et créer des Lignes de Signal (exemple: lignes de signaux en Stochastique, RSI, MACD, etc.). Alors que les moyennes mobiles sont très importantes dans l'analyse technique, de nombreux analystes techniques et les commerçants qui ont essayé de baser leur décision de négociation uniquement sur les moyennes mobiles a découvert que c'est assez problématique. Si un retard MA est trop grand un commerçant peut manquer de bonnes tendances en agissant quand il est trop tard et lorsque le retard est réduit alors un commerçant peut se heurter à négociation hachée lorsque tous les profits précédents sont effacés. Problème supplémentaire avec les systèmes de négociation basée sur les moyennes mobiles est que le commerçant doit ajuster les paramètres de la période de bar MAs constamment. Sinon, le système (tôt ou tard) se déroulera dans une période de négociation négative lorsque tous les profits pourraient être effacés. Les graphiques ci-dessous illustrent la nécessité d'ajuster les AM pour rester rentables. Sur le graphique 1 ci-dessous, vous pouvez voir la moyenne mobile simple avec des paramètres de période de 7 et 26 bar appliqués à l'indice Dow Jones Industrials (DJI). Dans ce cas, les signaux commerciaux simples sont générés sur des croisements de deux moyennes mobiles. Le système de négociation dirait de vendre quand courte MA (7-bar MA) tombe en dessous de long MA (26-bar MA) et d'acheter lorsque courte MA augmente au-dessus de long MA. Sur cette carte: La tendance 1 a été à peine repéré et ensuite nous avons eu la période de négociation négative haché La tendance 2 a été à peine détecté que puis nous avons eu un signal négatif La tendance 3 a été parfaitement repéré et nous avons eu deux signaux négatifs à nouveau La tendance 4 Était à peine repéré. En conclusion de cette illustration, nous pouvons dire que dans la plupart des cas, après chaque commerce rentable, nous risquons d'être confrontés à une période de négociation hachée et négative qui pourrait nuire considérablement à la rentabilité d'un système. Graphique 1: Indice DJI avec un système de négociation basé sur les croisements des moyennes mobiles (période moyenne des barres) Maintenant, permet de réduire la période bar de nos moyennes mobiles qui devrait conduire à mieux repérer les grandes tendances. Sur le graphique 2, nous avons deux moyennes mobiles simples avec des paramètres de période de 5 et 15 bar appliqués au même indice DJI sur la même période. Sur ce graphique: Toutes les grandes tendances de notre période ont été parfaitement repérées et elles sont rentables. Cependant, nous avions encore des périodes de négociation hachées et négatives et effectivement nous avons eu un plus grand nombre de métiers (signaux) au cours de ces périodes. En résumé, pour ce graphique, nous pouvons dire que la réduction de la période de barre des moyennes mobiles conduit à des métiers plus rentables, pourtant, les périodes de négociation hachée et négative sera plus longue et plus négative qui peut conduire à des résultats plus dignes en comparaison à Le résultat dans l'exemple sur le graphique 1. Graphique 2: Indice DJI avec un système de négociation basé sur les croisements des moyennes mobiles (plus petit bar période de réglage) Maintenant, permet de sélectionner plus grand que sur le graphique 1 période de bar de nos moyennes mobiles qui devrait réduire le négoce haché si pas l'éliminer. Sur le graphique 3, nous avons deux moyennes mobiles simples avec des paramètres de période de 10 et 40 bar appliqués au même indice DJI sur la même période. Sur ce graphique: Nous avons eu beaucoup plus petites périodes de négociation agitée - juste quelques signaux négatifs Cependant, nous sommes entrés et sortis des grandes tendances avec un grand décalage, nous avions des métiers négatifs et précédemment (sur le graphique 1) En résumé, pour ce graphique, nous pouvons dire qu'en augmentant la période de barre des moyennes mobiles, nous augmentons un décalage. Il peut réduire et éliminer les périodes de négoce haché et négatif, mais, respectueusement, il nous fait à enterexit un commerce avec un retard qui va très probablement tourner la plupart de nos signaux en négatif et à peine rentable. Graphique 3: Indice DJI avec un système de négociation basé sur les croisements des moyennes mobiles (réduction de la période de barres) En résumant tous ces trois exemples de graphique ci-dessus, il devient évident qu'il serait bien d'avoir la capacité d'éviter un trading haché tel qu'il a été fait Sur le graphique 3, mais encore de repérer les tendances majeures telles qu'elles ont été faites sur le graphique 1. Pour trouver une solution à un problème décrit ci-dessus, un trader devrait être en mesure de reconnaître les périodes de négociation agitée. Beaucoup de commerçants professionnels connaissent déjà la réponse qui est la volatilité. Durant les périodes de plus forte volatilité, nous pouvons constater des fluctuations plus élevées de la période de mise à niveau et des indicateurs techniques peuvent générer plus de signaux dans un délai plus court. Respectueusement, si vous n'ajustez pas vos indicateurs en conséquence, vous risquez de se heurter à une négociation hachée et négative. Vous pouvez blâmer les indicateurs techniques, un système et etc La réalité est - lorsque la volatilité des changements que vous avez à ajuster vos paramètres techniques (votre système commercial) paramètres. À des niveaux de volatilité différents, la tendance des prix se comporte différemment: avec une volatilité plus élevée, la tendance des prix change sa direction plus forte et plus rapide et vous pouvez voir des changements plus fréquents dans une tendance. . À propos de V-MA (Volatility adjusted Moving Average) Notre équipe de recherche a créé un algorithme qui permet d'ajuster automatiquement les moyennes mobiles par rapport à un niveau de volatilité. Vous pouvez voir une rangée d'indicateurs techniques qui ont déjà un facteur de volatilité. Cependant, nous pouvons dire avec fierté que nous sommes les premiers à prendre la décision de mettre en place une technologie qui ajustera automatiquement la définition des indicateurs à divers niveaux de volatilité. Nos technologies propriétaires permettent d'appliquer cet algorithme à certains des indicateurs techniques. Sur le graphique 4 (voir ci-dessous), nous avons tracé V-MA (volatilité ajustée MA-ligne rouge sur le graphique ci-dessous) avec SMA (Moyenne mobile simple - ligne verte sur le graphique ci-dessous) et ATR Gamme). Comme vous pouvez le voir, lorsque la volatilité est faible (ATR est à des niveaux bas), V-MA se comporte comme simple MA (lignes vertes et rouges sur le graphique ci-dessous se déplacent ensemble). Cependant, lorsque la volatilité est élevée (ATR est à un niveau élevé), V-MA est ajusté pour répondre à des critères de volatilité (la ligne rouge se détache de la ligne verte sur le graphique ci-dessous). Graphique 4: indice DJI et V-MA (moyenne mobile ajustée en fonction de la volatilité) Comme pour toute moyenne mobile, V-MA a un paramètre de période de barre MA qui détermine le nombre de barres (période) utilisées pour calculer MA. Cependant, le V-MA a deux paramètres supplémentaires: réglage de la période de la barre ATR et niveau du signal ATR. La période de barres ATR est utilisée pour calculer la volatilité et le niveau de signal est un niveau de volatilité au cours duquel le V-MA commence à être ajusté à la volatilité. En général, le comportement V-MA peut être décrit comme: Lorsque ATR se déplace au-dessous du niveau de volatilité défini, V-MA se déplace comme SMA avec le même réglage de période de barre. Lorsque ATR augmente au-dessus du niveau de volatilité défini, la règle de volatilité est déclenchée et V-MA ajustée. ATR tombe en dessous du niveau de volatilité défini, V-MA tend à revenir vers le comportement SMA. Avant de choisir un paramètre pour V-MA, il peut être recommandé de tracer l'indicateur ATR (Average True Range en pourcentage) sur un graphique. Après avoir joué avec ATR, il sera plus visible quelle période de barre ATR et quel niveau de volatilité (quotSignal Levelquot) vous souhaitez utiliser dans V-MA. V-MA basé Trading System V-MA pourrait être utilisé pour générer des signaux commerciaux ainsi que pourrait être utilisé comme un composant dans les systèmes de négociation de la même manière que d'autres moyennes mobiles sont. Pour mieux comprendre l'avantage de V-MA sur la moyenne mobile simple, nous allons comparer le système de négociation décrit ci-dessus (voir le graphique 1) basé sur les croisements de MA rapide avec 7-bar période de réglage et MA lente avec 26 bar période à un système similaire Basé sur V-MA. Nous prendrons le même indice DJI et le même intervalle de temps. Nous allons utiliser le même 7-bar MA que la moyenne mobile rapide. Cependant, pour une moyenne lente, nous choisirons V-MA, mais avec les mêmes paramètres de 26 bar. Si vous comparez le graphique 1 (voir ci-dessus) et le graphique 5 (voir ci-dessous), vous remarquerez peut-être que les signaux générés sur ces diagrammes sont quasiment identiques, ce qui ne devrait pas surprendre, car les mêmes paramètres pour les moyennes mobiles ont été sélectionnés. La différence est que le système de négociation basé sur V-MA (voir le graphique 5) ne se heurte pas à la négociation secouée et négative en Septembre 2011. En conséquence, nous pouvons dire que les systèmes de négociation qui utilisent volatilité ajusté Moyennes mobiles ont la capacité d'éviter haché Trading pendant les périodes de forte volatilité et ces systèmes pourraient fournir des bénéfices nettement plus élevés que les systèmes similaires basés sur Simple Moving Averages. Graphique 5: Indices DJI et V-MA (volatilité ajustée de la moyenne mobile). En résumé La volatilité est l'un des facteurs les plus importants dans l'analyse technique. Un commerçant qui ne surveille pas la volatilité, tôt ou tard, peut courir dans la période de signaux négatifs de suicide simplement parce qu'avec des changements dans la volatilité, nous avons des changements dans le comportement tendances des prix. Il pourrait être fortement recommandé d'avoir l'analyse de la volatilité inclus dans chaque système commercial. Notre technologie exclusive d'ajustement des indicateurs techniques aux niveaux de volatilité peut vous aider à cela. Copyright 2004 - 2017 Groupe d'investissements en vedette. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué. Nos pages sont constamment numérisées. Si nous voyons que l'un de nos contenus est publié sur un autre site Web, notre première action sera de signaler ce site à Google et Yahoo comme un site Web de spam. Disclaimer Confidentialité 169 1997-2013 MarketVolume. Tous les droits sont réservés. SV1Moving Moyennes - Volume Ajusté Dick Arms, bien connu comme le développeur de l'indice des armes et la méthode de cartographie equivolume développé une méthode unique pour le calcul des moyennes mobiles. Conformément à son travail antérieur, la méthode de calcul incorpore le volume et s'appelle convenablement une moyenne mobile ajustée en volume. Le calcul d'une moyenne mobile ajustée en volume est quelque peu complexe, mais il est conceptuellement facile à comprendre. Toutes les moyennes mobiles (même le volume ajusté) utilisent un certain type de système de pondération pour quantifier les données. Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées attribuent la majorité du poids aux données les plus récentes. Les moyennes mobiles simples assignent le poids de façon égale à toutes les données. Les moyennes mobiles variables attribuent la majorité du poids aux données les plus volatiles. Et comme son nom l'indique, le volume ajusté des moyennes mobiles affecter la majorité du poids aux jours avec le plus de volume. Une moyenne mobile ajustée en volume est calculée comme suit: Calculer le volume moyen en utilisant chaque période de temps dans le graphique. Calculez l'incrément de volume en multipliant le volume moyen par 0,67. Calculez chaque rapport de volume de périodes en divisant le volume réel de chaque période par l'incrément de volume. En commençant à la période de temps la plus récente et en reculant, multipliez le prix de chaque période par le rapport de volume de périodes et cumulez ces valeurs jusqu'à ce que le nombre d'incréments de volume spécifié par l'utilisateur soit atteint. Notez que seule une fraction du dernier volume de périodes sera probablement utilisée.
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